在真实交易中使用 Edgekit

把一个真实策略跑进库里的实战指南

Author

Edgekit Team

Published

June 14, 2026

Note📝 这篇写给谁

你已经有一套自己相信的打法，想知道作为交易者该怎么把它跑进 Edgekit：上线前做什么功课、每天做哪两个动作、收到停止信号怎么办、哪些纪律得自己守。这不是 API 手册（代码见 SDK 使用手册），是把数学接到现实的操作说明。

1 先认清它的定位

一句话：Edgekit 不帮你找优势，只帮你安全地用掉、并在它失效时叫停。

  • 优势（胜率 p、盈亏比 RR）是你带进来的外生输入，库不负责发现。
  • 它的价值偏防守：防止你把好优势押过头爆仓，防止你抱着已经死掉的策略硬扛。它更多是保住钱，而不是生出钱。
  • 打个比方：优势是发动机，Edgekit 是变速箱和刹车。发动机是真的，变速箱才有意义。

还有一条铁规矩：一个策略一本账。 同一套入场逻辑、同一种止损方式的交易记成一组；三套打法就是三本账、三个独立的优势，绝不能混在一起算。

2 上线前的功课：先建一本诚实的交易日志

Edgekit 的输出质量，上限由你的输入质量决定（承重假设 第 3 条）。所以上线前唯一重要的事，是把每一笔交易按净口径记清楚：

要记的 说明
盈利/亏损笔数 按策略分组，wins / losses
盈亏比 平均盈利 / 平均亏损
净口径 胜率、盈亏比、每笔盈亏，一律扣掉滑点和手续费之后的数字

用毛数字（没扣成本）进来，后面所有结论都会系统性偏乐观——这是最常见、也最致命的自欺。没有这本日志，下面全是空中楼阁。

Warning

置信下界只能补偿”样本太少”，补偿不了回测过拟合、幸存者偏差、市场环境变化。库把”我以为的优势”当真，你得自己保证这个”以为”是诚实的。

3 第一次上线：标定参数、签发 policy

  1. 问 solver 两件事：把样本喂进去，它回答这个优势值不值得做（edge_gate）、单笔最多冒多大险（risk_fraction）。edge_gate=False 就别上，继续记纸面信号攒样本。
  2. 离线标定不可省的两个参数：x（什么时候加注）和 h（亏到多深算失效）没有默认值，必须用模拟工具（x_sweep、calibrate_h）按你的基线参数离线算出来，再用 dd_check 校核回撤线的误触发率。
  3. 人工复核，冻结成 policy：把 solver 结果 + 标定参数 + 溯源信息打包成一份 Policy，人看过、签发、落盘。一旦冻结，运行期不再改。

这一步是”离线”和”人工”的——core 在实盘运行中绝不触发模拟，所有模拟产物只能经 policy 进入。

4 日常运行：每天就两个动作

4.1 开仓前——用 solver 的风险比例反推仓位

风险的唯一含义是：止损被打掉时，账户亏的钱，以本金的百分比表示。仓位是被止损距离反推出来的，不是拍手数：

假设本金 10 万，risk_fraction = 2% → 这笔最多允许亏 2000。
如果你的止损距离是入场价的 5%，仓位 = 2000 ÷ 5% = 4 万。

记住三件事：

  • 仓位由止损距离决定，不是你想下几手就几手。
  • 杠杆/期货只是换口径：leverage、contract_multiplier 改的是保证金和张数，不放大止损时的亏损敞口。
  • 账户级约束：所有未平仓位的风险加起来不超过 portfolio_cap（默认 6%）；容易跳空的标的用 gap_multiplier 预留缓冲。

4.2 平仓后——用 monitor 检测优势是否还活着

把这笔的标准化盈亏喂给 monitor_step，它跑两道独立防线，返回一个状态和一个风险乘子：

状态 含义 你该做的
OK 优势还在 照常
DEGRADED 证据开始累积 风险减半（risk_multiplier=0.5，乘进下一笔仓位）
INVALID 回撤碰线 或 统计报警 停手（risk_multiplier=0.0，仓位归零）
INSUFFICIENT_DATA 样本还不够判 不可判定，既不宣告正常也不宣告失效

两道防线任一触发即停、互不否决：回撤碰硬线（默认 30%）第一笔就生效、不看样本量；CUSUM 统计报警则随证据累积。宁可多停，不可漏停——停错了损失的是机会，可以重来；漏停亏光了，游戏直接结束。

5 收到停止信号怎么办

这是 Edgekit 最值钱的地方：它把”我到底还有没有优势”变成一个可证伪的命题。但要用对，记住两点。

第一，别把”亏钱”直接当反证。 真优势也会亏、能连亏很久，那是方差不是失效。反证的触发点不是”账户亏了”，而是 monitor 发出 INVALID——亏损深到了统计上不该出现的程度。在那之前的回撤是正常波动。

第二，停止信号指向三个嫌疑人，需要人工分辨：

  1. 优势从来不存在——你之前测错了或运气好；
  2. 优势曾经真实、现在死了——市场结构变了、被别人套利掉了。这种情况你之前赚的是真的，停下来是正确结局；
  3. 优势可能真的有，但你输入测歪了——p/RR 没扣净成本，或样本是挑出来的好时段。错的是测量，不是结论。

PAUSE 之后没有自动恢复。想重启，必须人工看过归因诊断，用新的基线参数（新的 p0/RR0/n0、重新标定的 h、归零的统计量）签发新版 policy，并留下版本记录——也就是回到”第一次上线”那一步，闭环。

这正是相对”凭感觉交易”的优越性：不用它，亏钱之后你永远说不清是运气差还是方法错，会在”再坚持一下”和”换个方法”之间反复横跳；用它，每一次失败都变成一个干净的结论，而且亏损上限事先就知道。

6 随样本增长，定期重标定

样本越攒越多，置信下界会向点估计靠拢，risk_fraction 自然往上爬——前 50 笔可能只给 0.5%，300 笔后给到 2% 封顶。所以定期把新样本重新喂给 solver，保守程度是样本量的函数，不是一成不变。

7 四条纪律红线（库管不到，你得自己守）

这些是禁止清单里库刻意不做、必须靠你的部分：

  1. 不许按最近的胜负序列调仓位。 连赢就加注、连亏就缩手，是赌徒谬误。仓位只由当前 policy 的 risk_fraction 和止损距离决定。
  2. 不许中途给策略加”聪明的小规则”。 任何未经数学审计的临场发挥都是逻辑蔓延。
  3. 不许用毛口径输入。 净口径是承重假设，破了全盘乐观。
  4. 不许无视停止信号。 monitor 说停就停。“它会回来的”是漏停的开始。

你的全部自由裁量权只在一处——找优势、定止损；之后的执行参数，交给数字。

8 必须自己守住的四个前提

库的结论建立在四个承重假设上，前提塌了结论跟着塌：

前提 你该做的
止损能成交 跳空、闪崩时实际亏损会超 risk_fraction，杠杆放大。用 gap_multiplier 留缓冲、portfolio_cap 限总敞口，别在流动性差的标的上裸奔。
输入是净口径 进系统前扣干净滑点手续费。
置信下界只防抽样误差 过拟合、幸存者偏差、环境变化它防不了——这部分靠你诚实。
默认每笔独立 趋势类策略盈亏成串，独立假设会低估风险，标定时改用分块重抽样的数据生成方式。

9 它不替你做什么

  • ❌ 不是自动交易系统——它给数字，不替你扣扳机。
  • ❌ 不发现策略、不做回测、不做机器学习。
  • ❌ 不在运行中自动调 p/RR（那是在线学习，禁止）。
Important一句话

有真优势的人，最后还是亏，往往亏在两步上：仓位下重了、失效后硬扛。Edgekit 把这两步从”凭感觉”变成”照数字”——优势是你的，纪律交给它。而它现在能不能帮你赚到钱，前提是上面这本诚实的交易日志，和这四条你自己守住的纪律。