修订行动计划 (Action Plan)

落实算法评审结论的行动清单

Author

Edgekit Team

Published

June 13, 2026

Note📝 摘要

本文档把算法评判的结论转化为可勾选的修订清单。所有修订发生在文档与规格层（项目尚未进入实现阶段）。修订完成后，公式与规格以需求文档为准。

1 修订总纲

一句话纲领：“多方证据互相印证再行动”的谨慎，只允许用在”继续交易”方向，永远不用在”停止”方向。 停止只需一条充分证据；恢复交易才需要强证据。

三个主修方向：

  1. 重建失效监控：废除三信号”与门”，改为回撤熔断 + 累积和检验（CUSUM），任一触发即停。
  2. 吸收估计误差：solver 必须连同样本量一起收输入，用置信下限而不是估计值本身算凯利。
  3. 补规格漏洞：分层管住随机性，x 和 d 的选择算法写死，monitor 的边界情况补全。

2 行动清单

# 行动 修什么 落点 状态
A1 重构 monitor：回撤熔断 + CUSUM，废除三信号与门 HIGH-1/2/7/8/10，中-2/3/4/7 requirements §4、how §3 ☑
A2 solver 改收样本量，用 Wilson 置信下限算凯利 HIGH-3，HIGH-9（报告部分） requirements §3、how §3 ☑
A3 core/tooling/policy 分层；x、d 改为模拟联合选定且算法写死；base 补下调规则 HIGH-6，中-5 requirements §1/§2/§5、how §4 ☑
A4 数学更正：一般判据 g>0 取代普适化的 AB>1；半凯利的措辞改对 HIGH-5，HIGH-9 why §3/§4 ☑
A5 写明适用前提：跳空、滑点、持仓相关性 HIGH-4，中-8 requirements §6/§8、how §5 ☑
A6 默认参数收紧并集中成表 中-1 requirements §7 ☑
A7 文档对齐与清理：README 去重、plan/index 同步、校验规则统一 低-1/2/3，中-6 README、plan、index、review、AGENTS ☑

“修什么”一列对应算法评判中的问题编号；“落点”中的章节号对应各文档的现行编号。

3 关键参数决策

参数 旧 新 理由
risk_cap 0.10 0.02 0.10 是机构常规的 5–40 倍；0.02 连亏约 35 笔才腰斩
失效判定 三个信号同时满足 熔断或报警，任一即停 该停没停亏的是本金，回不来；不该停停了损失的只是机会
回撤防线 超过历史回撤的 1.3 倍，且可被其他信号否决 当前回撤达到 0.30，无条件停 回撤直接来自净值，不依赖统计推断，不接受其他信号否决
凯利输入 估计值本身 Wilson 单侧 90% 置信下限 样本越少越保守，机制单一、可审计
x 来源 solver 输出（无算法） policy 输入，模拟离线产出 消除”禁随机”与”蒙特卡洛选 x“的冲突
base 调整 只升不降 上调慢（x），下调快（d），模拟联合选定 堵住”越亏越加码”的漏洞

与评审建议有两处有意不同，取其目标、换了手段：

  1. 评审建议”改为 OR 逻辑、计分制或三中取二”，我们直接采用它给出的理想方案——对总体表现做单一 CUSUM。一个统计量分档，比多信号投票更简单、更可审计，而且天然覆盖”只有一个维度恶化”的情形。
  2. 评审建议”置信下限，并且凯利分数随不确定性递减”，我们只取前者。两个保守机制叠加，审计时说不清各自的贡献；置信下限本身已随样本量自动收放。

4 实施顺序与完成定义

顺序：requirements（规格上游）→ why / how（动机与方法回写）→ plan / index / README / AGENTS（对齐）→ review（加修订记录）。

完成定义：